Сравнение JPSC.DE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JPSC.DE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSC.DE или IWM.
Основные характеристики
| JPSC.DE | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.88% | 19.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.06% | 39.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 11.47 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 17.27% | 21.59% |
| Макс. просадка | -18.15% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPSC.DE и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSC.DE и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSC.DE показывает доходность 19.88%, а IWM немного ниже – 19.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSC.DE и IWM
JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSC.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSC.DE и IWM
JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPSC.DE и IWM
Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSC.DE и IWM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 5.45%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.