PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с G1CE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSC.DE с G1CE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE).

JPSC.DE и G1CE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. G1CE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и G1CE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и G1CE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		2.85%0.02%20.04%16.16%-14.38%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.60%27.39%-22.23%-13.46%-25.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у G1CE.DE с доходностью 12.60%.

JPSC.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.27%
1 год
14.48%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

G1CE.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.60%
6 месяцев
19.35%
1 год
62.62%
3 года*
-3.15%
5 лет*
-9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWMJPSC.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с SMLP.DEG1CE.DE с V0IH.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с ESIE.DE

Сравнение комиссий JPSC.DE и G1CE.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии G1CE.DE в 0.60%.

G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JPSC.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSC.DEG1CE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.71

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.32

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

5.41

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

19.75

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSC.DE vs. G1CE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа G1CE.DE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и G1CE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSC.DEG1CE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.71

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.27

+0.57

Корреляция

Корреляция между JPSC.DE и G1CE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и G1CE.DE

Ни JPSC.DE, ни G1CE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и G1CE.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и G1CE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSC.DEG1CE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-68.84%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-15.08%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-40.16%

+35.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-38.69%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.20%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и G1CE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 5.27%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSC.DEG1CE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.96%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

16.11%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

22.98%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

26.22%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

26.40%

-7.27%