Сравнение JPSC.DE с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
JPSC.DE и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSC.DE и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSC.DE и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 2.85% | 0.02% | 20.04% | 16.16% | -14.38% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.65% | 3.66% | 33.47% | 22.20% | -13.90% |
Разные валюты инструментов
JPSC.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSC.DE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.65%.
JPSC.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- -24.50%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSC.DE и VUAG.L
JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPSC.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
JPSC.DE
VUAG.L
Сравнение JPSC.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSC.DE | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.68 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.66 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSC.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между JPSC.DE и VUAG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSC.DE и VUAG.L
Ни JPSC.DE, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPSC.DE и VUAG.L
Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSC.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -25.61% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -24.47% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -24.47% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.58% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSC.DE и VUAG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.44%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSC.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 42.44% | -37.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 42.29% | -30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 45.98% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 24.45% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 40.28% | -21.15% |