Сравнение JPSC.DE с XLYP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L).
JPSC.DE и XLYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSC.DE и XLYP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSC.DE и XLYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 2.85% | 0.02% | 20.04% | 16.16% | -14.38% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -6.56% | -5.00% | 36.97% | 35.11% | -24.78% |
Разные валюты инструментов
JPSC.DE торгуется в EUR, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSC.DE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у XLYP.L с доходностью -6.56%.
JPSC.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLYP.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSC.DE и XLYP.L
И JPSC.DE, и XLYP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPSC.DE vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск
JPSC.DE
XLYP.L
Сравнение JPSC.DE c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSC.DE | XLYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.28 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 0.83 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSC.DE | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JPSC.DE и XLYP.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSC.DE и XLYP.L
Ни JPSC.DE, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPSC.DE и XLYP.L
Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки XLYP.L в -37.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и XLYP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSC.DE | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -30.40% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.73% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -10.73% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.53% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.00% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSC.DE и XLYP.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 5.27%, в то время как у Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSC.DE | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.19% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 11.62% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 21.39% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.00% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.39% | -1.26% |