Сравнение JPSC.DE с BBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE).
JPSC.DE и BBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. BBCK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Global Buyback Achievers. Фонд был запущен 24 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSC.DE и BBCK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSC.DE и BBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 2.85% | 0.02% | 20.04% | 16.16% | -14.38% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 2.72% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -4.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSC.DE показывает доходность 2.85%, а BBCK.DE немного ниже – 2.72%.
JPSC.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCK.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSC.DE и BBCK.DE
JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BBCK.DE в 0.39%.
Доходность на риск
JPSC.DE vs. BBCK.DE — Ранг доходности на риск
JPSC.DE
BBCK.DE
Сравнение JPSC.DE c BBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSC.DE | BBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.78 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSC.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между JPSC.DE и BBCK.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSC.DE и BBCK.DE
JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.77% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPSC.DE и BBCK.DE
Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки BBCK.DE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и BBCK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSC.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -33.23% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.76% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.21% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.69% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.37% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSC.DE и BBCK.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSC.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.57% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 8.64% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 17.59% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.45% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.13% | 0.00% |