PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с WTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while WTRE is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 19.57%/yr for WTRE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 24.95%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и WTRE

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-14.80%

Correlation

The correlation between JPRE and WTRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between JPRE and WTRE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPRE и WTRE

Секторы
JPRE
WTRE

Недвижимость

98.1%
64.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
WTRE
64.0%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
WTRE

-

Промышленность

JPRE
0.6%
WTRE

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

WTRE

-

Энергетика

JPRE

-

WTRE

-

Финансовые услуги

JPRE

-

WTRE
5.8%

Здравоохранение

JPRE

-

WTRE

-

Технологии

JPRE

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

JPRE

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

JPRE vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.24

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.91

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.21

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

8.89

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.24

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JPRE и WTRE

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-74.18%

+50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-14.22%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-22.14%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.41%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-24.98%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.12%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и WTRE

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.61%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

15.86%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

20.45%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.32%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.49%

-0.20%

Сравнение комиссий JPRE и WTRE

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и WTRE

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности WTRE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and WTRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.61%) compared to JPRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs WTRE's -74.18%.

On 3-year performance, WTRE leads with 19.57% vs 10.46% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTRE has performed better with a 19.57% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.95% for WTRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор