Сравнение JPRE с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
JPRE и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и WTRE
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
JPRE vs. WTRE — Ранг доходности на риск
JPRE
WTRE
Сравнение JPRE c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.35 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.87 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.06 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 5.55 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.35 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и WTRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и WTRE
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и WTRE
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -74.18% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.22% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -18.08% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -25.15% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.28% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и WTRE
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 8.36% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 15.75% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 21.41% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.98% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.35% | +0.10% |