Сравнение JPRE с RBIL
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. JPRE is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, JPRE returned 10.59% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
JPRE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.09% | -1.39% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between JPRE and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. RBIL — Ранг доходности на риск
JPRE
RBIL
Сравнение JPRE c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.13 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 7.82 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 42.95 | -39.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и RBIL
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -0.52% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -0.52% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.50% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -0.07% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.10% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и RBIL
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 0.36% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 0.85% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 0.95% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 1.07% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 1.07% | +17.23% |
Сравнение комиссий JPRE и RBIL
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и RBIL
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.21% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.43%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, JPRE leads with 10.59% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPRE has performed better with a 10.59% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.21% for JPRE.
JPRE is categorized as REIT, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and F/m. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор