Сравнение JPPEX с ATGAX
JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JPPEX charges 0.64%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPPEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.80%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPPEX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 0.71% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between JPPEX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPEX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
JPPEX
ATGAX
Сравнение JPPEX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 58.33 | -57.77 |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и ATGAX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPEX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | 0.00% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPEX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 9.26% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 9.26% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 9.26% | +10.32% |
Сравнение комиссий JPPEX и ATGAX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и ATGAX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.01% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JPPEX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для JPPEX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор