Сравнение JPO с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
JPO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и TLTW
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
JPO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JPO
TLTW
Сравнение JPO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.35 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.03 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между JPO и TLTW составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и TLTW
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и TLTW
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -18.61% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -5.80% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -3.02% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.49% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.21% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и TLTW
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.46% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 5.80% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 8.88% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.55% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.55% | +7.55% |