Сравнение JPO с HOOY
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JPO returned 17.56% vs -3.54% for HOOY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности JPO и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -3.91%.
JPO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 6.43% | 22.77% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
Correlation
The correlation between JPO and HOOY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. HOOY — Ранг доходности на риск
JPO
HOOY
Сравнение JPO c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.07 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.12 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPO и HOOY
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -51.54% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -51.54% | +37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -28.40% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -21.11% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 30.12% | -24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и HOOY
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) составляет 6.36%, в то время как у YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что JPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 16.16% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 43.54% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 56.45% | -37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 54.51% | -35.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 54.51% | -35.43% |
Сравнение комиссий JPO и HOOY
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и HOOY
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что меньше доходности HOOY в 142.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% | 0.00% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and HOOY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to JPO (6.36%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, JPO leads with 17.56% vs -3.54% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, JPO has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPO has performed better with a 17.56% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 34.28% for JPO.
JPO is categorized as Options Trading, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Tidal and YieldMax. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.99% for HOOY.
JPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор