Сравнение JPO с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
JPO и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 13.20% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и AJAN
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
JPO vs. AJAN — Ранг доходности на риск
JPO
AJAN
Сравнение JPO c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.18 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.77 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 8.34 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между JPO и AJAN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и AJAN
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и AJAN
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -4.11% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -3.34% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -1.46% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.30% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 0.63% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и AJAN
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 1.38% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 1.72% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 4.42% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 3.86% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 3.86% | +15.24% |