PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с MDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPNL.L с MDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

JPNL.L и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPNL.L и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		9.03%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		5.03%-0.45%15.62%10.27%-2.97%25.71%10.17%21.00%-6.03%5.91%
Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как MDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции JPNL.L уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.27% соответственно.

JPNL.L

1 день
4.35%
1 месяц
-2.85%
С начала года
9.03%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.27%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.58%

MDY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.92%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.93%
1 год
13.27%
3 года*
9.68%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с JPXNJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM

Сравнение комиссий JPNL.L и MDY

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Доходность на риск

JPNL.L vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.62

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.00

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.14

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.04

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MDY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.62

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между JPNL.L и MDY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и MDY

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MDY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.66%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.14%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и MDY

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки MDY в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и MDY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPNL.LMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-55.33%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.82%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.03%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-42.22%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.27%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.06%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.30%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и MDY

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPNL.LMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.69%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.86%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

21.37%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.55%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

20.82%

-2.93%