PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPNL.L с JPXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).

JPNL.L и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPNL.L и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		9.03%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		9.81%17.05%8.34%13.71%-6.34%1.11%11.74%14.86%-9.82%13.65%
Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как JPXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPXN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPNL.L имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции JPXN немного впереди с 9.80%.

JPNL.L

1 день
4.35%
1 месяц
-2.85%
С начала года
9.03%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.27%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.58%

JPXN

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
9.81%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.19%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225JPNL.L с VXUS
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ

Сравнение комиссий JPNL.L и JPXN

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Доходность на риск

JPNL.L vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LJPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.61

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

10.19

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между JPNL.L и JPXN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и JPXN

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPXN в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.66%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.95%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и JPXN

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки JPXN в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и JPXN.

Загрузка...

Показатели просадок

JPNL.LJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-55.54%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.11%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-33.21%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.21%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.75%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-15.14%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и JPXN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPNL.LJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.52%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

13.37%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.27%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.66%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.63%

+1.26%