Сравнение JPNL.L с ^N225
JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, JPNL.L returned 9.32%/yr vs 11.25%/yr for ^N225. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPNL.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPNL.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPNL.L показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 35.93%. За последние 10 лет акции JPNL.L уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.25% соответственно.
JPNL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.32%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 65.43%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам JPNL.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 16.60% | 17.96% | 7.75% | 13.02% | -5.78% | 0.85% | 10.24% | 13.26% | -9.85% | 14.89% |
^N225 Nikkei 225 | 35.93% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 13.06% |
Correlation
The correlation between JPNL.L and ^N225 is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between JPNL.L and ^N225 shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPNL.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
JPNL.L
^N225
Сравнение JPNL.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPNL.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.90 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 14.26 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPNL.L и ^N225
Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки ^N225 в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPNL.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -35.07% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -13.44% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -22.75% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -23.10% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -24.67% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.89% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.61% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.54% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPNL.L и ^N225
Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 5.36%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPNL.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.44% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 20.68% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 25.14% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.99% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.15% | -5.34% |
Часто задаваемые вопросы
JPNL.L and ^N225 have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор