PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPNL.L с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Nikkei 225 (^N225).

JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPNL.L и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		9.03%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
^N225
Nikkei 225		1.41%17.94%8.72%13.25%-11.23%-5.05%17.82%15.96%-4.44%13.06%
Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPNL.L имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции ^N225 немного отстают с 9.13%.

JPNL.L

1 день
4.35%
1 месяц
-2.85%
С начала года
9.03%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.27%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.58%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-11.60%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.26%
1 год
32.09%
3 года*
12.38%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nikkei 225

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с JPXNJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VXUS
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

JPNL.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.L^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.26

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.89

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.66

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.26

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.L^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между JPNL.L и ^N225 составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и ^N225

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

JPNL.L^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-81.87%

+56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.23%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-26.26%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-31.80%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.92%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-34.31%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.61%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и ^N225

Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 8.39%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPNL.L^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

10.34%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

18.15%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

26.07%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

22.33%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

21.02%

-3.13%