PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPNL.L с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JPNL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPNL.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		7.55%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.74%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции JPNL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.49% против 15.02% соответственно.

JPNL.L

1 день
-1.36%
1 месяц
0.66%
С начала года
7.55%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.49%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.15%
1 год
15.20%
3 года*
15.87%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с JPXNJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225JPNL.L с VXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JPNL.L и VOO

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JPNL.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.82

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.26

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.31

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.82

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между JPNL.L и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и VOO

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.66%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и VOO

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPNL.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-33.99%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.90%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.52%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.99%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.44%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.72%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.57%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и VOO

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPNL.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.51%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.43%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.53%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.81%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.11%

-0.21%