Сравнение JPNL.L с ^GSPC
JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, JPNL.L returned 8.30%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPNL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPNL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPNL.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции JPNL.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.96% соответственно.
JPNL.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 8.30%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам JPNL.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.08% | 17.96% | 7.75% | 13.02% | -5.78% | 0.85% | 10.24% | 13.26% | -9.85% | 14.89% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between JPNL.L and ^GSPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between JPNL.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPNL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
JPNL.L
^GSPC
Сравнение JPNL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPNL.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.39 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.68 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPNL.L и ^GSPC
Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -38.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPNL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -37.07% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.03% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -22.15% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -22.15% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -26.01% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -1.55% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -5.29% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.20% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPNL.L и ^GSPC
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPNL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.89% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 8.97% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.03% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.96% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 18.05% | -2.21% |
Часто задаваемые вопросы
JPNL.L and ^GSPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор