PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPNL.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPNL.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		9.03%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции JPNL.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.04% соответственно.

JPNL.L

1 день
4.35%
1 месяц
-2.85%
С начала года
9.03%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.27%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.58%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с JPXNJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225JPNL.L с VXUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JPNL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.74

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.15

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.22

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.79

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.74

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между JPNL.L и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и ^GSPC

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPNL.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-56.78%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.14%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-25.43%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.92%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.78%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-10.75%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и ^GSPC

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPNL.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.58%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

9.50%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.75%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.90%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.17%

-0.28%