Сравнение JPMB с MBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND).
JPMB и MBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и MBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и MBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -1.49% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.10% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | -8.61% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MBND с доходностью 0.10%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
MBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и MBND
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MBND в 0.40%.
Доходность на риск
JPMB vs. MBND — Ранг доходности на риск
JPMB
MBND
Сравнение JPMB c MBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | MBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.01 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.92 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 2.78 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и MBND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и MBND
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности MBND в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и MBND
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки MBND в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и MBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -13.18% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.67% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -13.18% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.62% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.29% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и MBND
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.18% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.64% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.87% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 3.45% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 3.43% | +6.28% |