Сравнение JPMB с MBND
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while MBND is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. JPMB is passively managed, while MBND is actively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.42%/yr vs 0.63%/yr for MBND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for MBND.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и MBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MBND с доходностью 1.12%.
JPMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
MBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPMB и MBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 1.60% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -1.49% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 1.12% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | -8.61% | 0.59% |
Correlation
The correlation between JPMB and MBND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between JPMB and MBND has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPMB vs. MBND — Ранг доходности на риск
JPMB
MBND
Сравнение JPMB c MBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | MBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.19 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.27 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и MBND
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки MBND в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и MBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPMB | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -13.18% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.44% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -4.57% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -13.18% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.62% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.19% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.73% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и MBND
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPMB | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.05% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 1.82% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.50% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.48% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 3.41% | +6.24% |
Сравнение комиссий JPMB и MBND
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MBND в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и MBND
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности MBND в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.80% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPMB and MBND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPMB has higher volatility (1.90%) compared to MBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs MBND's -13.18%.
On 5-year performance, JPMB leads with 1.42% vs 0.63% for MBND. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPMB has performed better with a 1.42% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for MBND.
JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.49% for MBND.
JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while MBND is Municipal Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.40% for MBND.
JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPMB и MBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор