Сравнение JPM с GSK.L
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 4.37%/yr for GSK.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPM торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 20.32% против 4.37% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
GSK.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам JPM и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 7.03% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between JPM and GSK.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between JPM and GSK.L shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
GSK.L:
£78.95B
JPM:
$21.08
GSK.L:
£1.42
JPM:
14.76
GSK.L:
13.61
JPM:
1.63
GSK.L:
0.30
JPM:
3.05
GSK.L:
2.42
JPM:
2.53
GSK.L:
4.42
JPM:
$285.09B
GSK.L:
£32.78B
JPM:
$173.52B
GSK.L:
£23.84B
JPM:
$81.46B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
JPM
GSK.L
Сравнение JPM c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.89 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.19 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и GSK.L
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -51.16% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -18.53% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -29.30% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -51.16% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -51.16% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -14.14% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -15.96% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 7.88% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и GSK.L
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.90% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 18.55% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 25.51% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.74% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 22.99% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и GSK.L
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GSK.L в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.46% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и GSK.L
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and GSK.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPM и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор