Сравнение GSK.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| GSK.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.44% | 12.14% |
| Дох-ть за 1 год | 23.87% | 19.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.76% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.28% | 12.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 20.06% | 10.02% |
| Макс. просадка | -50.10% | -25.58% |
| Текущая просадка | -6.94% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между GSK.L и SWDA.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и SWDA.L
С начала года, GSK.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и SWDA.L
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.62% | 3.84% | 4.66% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% | 5.76% | 5.62% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и SWDA.L
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и SWDA.L
GlaxoSmithKline plc (GSK.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.