PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с ABVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с ABVE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ABVE (Above Food Ingredients Inc) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, JPM returned 21.89% vs -90.17% for ABVE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и ABVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ABVE с доходностью -93.01%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

ABVE

1 день
0.00%
1 месяц
-77.77%
С начала года
-93.01%
6 месяцев
-94.49%
1 год
-90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и ABVE

2026 (YTD)20252024
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%19.90%
ABVE
Above Food Ingredients Inc		-93.01%201.85%-91.63%

Correlation

The correlation between JPM and ABVE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

ABVE:

CA$139.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

ABVE:

-CA$6.48M

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

ABVE:

-CA$26.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Above Food Ingredients Inc

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с ABVE:
ABVE с KOABVE с TDIV.ASABVE с AAPLABVE с TSMABVE с CBABVE с ADPABVE с HON

Доходность на риск

JPM vs. ABVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABVE
Ранг доходности на риск ABVE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c ABVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMABVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.22

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.80

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.92

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.42

+4.77

JPM vs. ABVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ABVE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и ABVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и ABVE

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки ABVE в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ABVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMABVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-98.23%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-97.84%

+82.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-98.23%

+94.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-79.63%

+62.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

63.45%

-56.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и ABVE

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Above Food Ingredients Inc (ABVE) волатильность равна 167.15%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMABVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

167.15%

-160.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

200.67%

-184.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

412.51%

-390.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

321.31%

-296.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

321.31%

-293.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и ABVE

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как ABVE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVE
Above Food Ingredients Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и ABVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Above Food Ingredients Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
45.03M
(JPM) Общая выручка
(ABVE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, ABVE значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

JPM and ABVE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABVE has higher volatility (167.15%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ABVE's -98.23%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и ABVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор