PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLD с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLD с VIGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. JPLD is actively managed, while VIGAX is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.54% vs 21.03% for VIGAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 4.85%.

JPLD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLD и VIGAX

2026 (YTD)202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.20%6.01%6.49%3.15%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%6.83%

Correlation

The correlation between JPLD and VIGAX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.10

Сравнение распределения секторов JPLD и VIGAX

Секторы
JPLD
VIGAX

Финансовые услуги

13.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
17.3%

Технологии

8.0%
53.5%

Недвижимость

8.0%
1.0%

Здравоохранение

5.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.2%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Энергетика

0.1%
0.4%

Промышленность

0.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.5%

Финансовые услуги

JPLD
13.8%
VIGAX
4.3%

Коммуникационные услуги

JPLD
10.1%
VIGAX
17.3%

Технологии

JPLD
8.0%
VIGAX
53.5%

Недвижимость

JPLD
8.0%
VIGAX
1.0%

Здравоохранение

JPLD
5.6%
VIGAX
4.6%

Потребительский циклический сектор

JPLD
1.6%
VIGAX
12.2%

Сырьевые материалы

JPLD
1.4%
VIGAX
0.6%

Коммунальные услуги

JPLD
0.4%
VIGAX
0.9%

Энергетика

JPLD
0.1%
VIGAX
0.4%

Промышленность

JPLD
0.1%
VIGAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

JPLD
0.1%
VIGAX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLTJPLD с CCRV
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

JPLD vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPLDVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.29

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
1.78

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.29

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

4.48

+16.54

JPLD vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPLD и VIGAX

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLDVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-50.66%

+49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-16.51%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.66%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-11.95%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.75%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и VIGAX

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLDVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

5.91%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

13.06%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

16.55%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

22.44%

-20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

21.63%

-19.80%

Сравнение комиссий JPLD и VIGAX

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и VIGAX

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

JPLD and VIGAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs VIGAX's -50.66%.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLD и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор