Сравнение JPLD с DCRE
JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 4.19% vs 4.41% for DCRE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.47%.
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.08% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.47% | 5.86% | 6.86% | 3.42% |
Correlation
The correlation between JPLD and DCRE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. DCRE — Ранг доходности на риск
JPLD
DCRE
Сравнение JPLD c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.85 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 6.50 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 23.58 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и DCRE
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -0.84% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.68% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.17% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.19% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и DCRE
JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.36% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.91% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.16% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.58% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.58% | +0.26% |
Сравнение комиссий JPLD и DCRE
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и DCRE
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and DCRE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.54%) compared to DCRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs DCRE's -0.84%.
On 1-year performance, DCRE leads with 4.41% vs 4.19% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCRE has performed better with a 4.41% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.21% for JPLD.
They also come from different issuers: JPMorgan and DoubleLine. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.40% for DCRE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор