Сравнение JPIN с PATN
JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, JPIN returned 18.84% vs 62.18% for PATN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности JPIN и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 34.95%.
JPIN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 8.14%
PATN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.95%
- 6 месяцев
- 35.67%
- 1 год
- 62.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIN и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.95% | 33.27% | -8.38% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 34.95% | 40.01% | -1.73% |
Correlation
The correlation between JPIN and PATN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between JPIN and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JPIN и PATN
Секторы
JPIN
PATN
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Технологии
Промышленность
JPIN
PATN
Сырьевые материалы
JPIN
PATN
Потребительский защитный сектор
JPIN
PATN
Коммунальные услуги
JPIN
PATN
-
Коммуникационные услуги
JPIN
PATN
Финансовые услуги
JPIN
PATN
Здравоохранение
JPIN
PATN
Недвижимость
JPIN
PATN
-
Потребительский циклический сектор
JPIN
PATN
Энергетика
JPIN
PATN
Технологии
JPIN
PATN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIN vs. PATN — Ранг доходности на риск
JPIN
PATN
Сравнение JPIN c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIN | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.34 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 16.83 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIN и PATN
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -16.77% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -14.40% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -4.97% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.17% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.71% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и PATN
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.93%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 12.88% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 21.37% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 23.91% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 22.24% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.24% | -6.43% |
Сравнение комиссий JPIN и PATN
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и PATN
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PATN в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.27% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.61% | 2.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIN and PATN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (12.88%) compared to JPIN (4.93%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 62.18% vs 18.84% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 62.18% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
JPIN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.61% for PATN.
JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.65% for PATN.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIN и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор