PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

JPIN и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%31.76%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий JPIN и BKIE

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.56

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.13

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.36

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

9.18

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.56

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между JPIN и BKIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и BKIE

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и BKIE

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-28.19%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.41%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-28.19%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.58%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-5.04%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и BKIE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 6.69%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.26%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.15%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

17.14%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.99%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.31%

-0.36%