Сравнение JPIE с FLBL
JPIE (JPMorgan Income ETF) and FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.63%/yr vs 6.81%/yr for FLBL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FLBL.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и FLBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FLBL с доходностью 0.47%.
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и FLBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.65% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.47% | 3.59% | 8.26% | 14.83% | -2.69% | 0.55% |
Correlation
The correlation between JPIE and FLBL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between JPIE and FLBL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. FLBL — Ранг доходности на риск
JPIE
FLBL
Сравнение JPIE c FLBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIE | FLBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.15 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 0.63 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.30 | 2.11 | +23.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIE и FLBL
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и FLBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -19.52% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -3.18% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -3.91% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.00% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.94% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и FLBL
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.63%, в то время как у Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.67% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.25% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 2.62% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.86% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.71% | -2.19% |
Сравнение комиссий JPIE и FLBL
JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и FLBL
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FLBL в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.61% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.61% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and FLBL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLBL has higher volatility (0.67%) compared to JPIE (0.63%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs FLBL's -19.52%.
On 3-year performance, FLBL leads with 6.81% vs 6.63% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLBL has performed better with a 6.81% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 5.61% for JPIE.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while FLBL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.45% for FLBL.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и FLBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор