PortfoliosLab logo
Сравнение FLBL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLBL и BKLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLBL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.93%
32.41%
FLBL
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBL:

1.49

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

FLBL:

2.08

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

FLBL:

1.47

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

FLBL:

1.48

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

FLBL:

9.65

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

FLBL:

0.60%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

FLBL:

3.90%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

FLBL:

-19.52%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

FLBL:

-0.50%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.43%.


FLBL

С начала года

0.23%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.78%

5 лет

6.68%

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.90%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLBL и BKLN

FLBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBL и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBL
Ранг риск-скорректированной доходности FLBL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLBL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLBL: 1.49
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино FLBL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLBL: 2.08
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега FLBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLBL: 1.47
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара FLBL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLBL: 1.48
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина FLBL, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLBL: 9.65
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
1.60
FLBL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и BKLN

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
7.60%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FLBL и BKLN

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-0.20%
FLBL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и BKLN

Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеют волатильность 3.55% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
3.41%
FLBL
BKLN