Сравнение FLBL с IGBH
FLBL (Franklin Senior Loan ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while IGBH is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. FLBL is actively managed, while IGBH is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.55%/yr vs 5.42%/yr for IGBH. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности FLBL и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBL показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью 2.07%.
FLBL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.67%
IGBH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.80M | $4.41M | $4.40M | |
| $5.40M | $3.55M | $2.54M |
Сравнение доходности по годам FLBL и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 2.36% | 3.59% | 8.26% | 14.83% | -2.69% | 4.35% | 2.17% | 7.67% | -1.39% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.07% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -3.45% |
Correlation
The correlation between FLBL and IGBH is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBL vs. IGBH — Ранг доходности на риск
FLBL
IGBH
Сравнение FLBL c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Senior Loan ETF (FLBL) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLBL | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.62 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLBL и IGBH
Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBL | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.52% | -33.67% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -4.24% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -6.93% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -10.48% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.63% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.20% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBL и IGBH
Текущая волатильность для Franklin Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.49%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBL | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.87% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 3.10% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 3.97% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.02% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 9.18% | -3.52% |
Сравнение комиссий FLBL и IGBH
FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBL и IGBH
Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности IGBH в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 7.50% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FLBL and IGBH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBH has higher volatility (0.87%) compared to FLBL (0.49%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs IGBH's -33.67%.
On 5-year performance, FLBL leads with 5.55% vs 5.42% for IGBH. On fees, IGBH is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLBL has performed better with a 5.55% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGBH is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 5.48% for IGBH.
FLBL is categorized as High Yield Bonds, while IGBH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.14% for IGBH.
IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBL и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор