PortfoliosLab logo
Сравнение FLBL с IGBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLBL и IGBH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLBL и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.79%
27.56%
FLBL
IGBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBL:

1.49

IGBH:

0.58

Коэф-т Сортино

FLBL:

2.08

IGBH:

0.87

Коэф-т Омега

FLBL:

1.47

IGBH:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLBL:

1.48

IGBH:

0.51

Коэф-т Мартина

FLBL:

9.66

IGBH:

2.50

Индекс Язвы

FLBL:

0.60%

IGBH:

1.41%

Дневная вол-ть

FLBL:

3.90%

IGBH:

6.05%

Макс. просадка

FLBL:

-19.52%

IGBH:

-33.67%

Текущая просадка

FLBL:

-0.60%

IGBH:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.95%.


FLBL

С начала года

0.13%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.77%

1 год

5.62%

5 лет

6.69%

10 лет

N/A

IGBH

С начала года

-0.95%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

0.60%

1 год

3.54%

5 лет

6.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLBL и IGBH

FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.


График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBL: 0.45%
График комиссии IGBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGBH: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBL и IGBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBL
Ранг риск-скорректированной доходности FLBL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IGBH
Ранг риск-скорректированной доходности IGBH, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGBH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBL c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLBL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLBL: 1.49
IGBH: 0.58
Коэффициент Сортино FLBL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLBL: 2.08
IGBH: 0.87
Коэффициент Омега FLBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLBL: 1.47
IGBH: 1.14
Коэффициент Кальмара FLBL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLBL: 1.48
IGBH: 0.51
Коэффициент Мартина FLBL, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLBL: 9.66
IGBH: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IGBH равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.58
FLBL
IGBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и IGBH

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности IGBH в 7.01%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
7.61%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%0.00%0.00%0.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
7.01%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.39%6.06%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FLBL и IGBH

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-3.11%
FLBL
IGBH

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и IGBH

Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 3.55%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
4.78%
FLBL
IGBH