PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLBL с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLBL и FLRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FLBL и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

31.00%32.00%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.41%
37.65%
FLBL
FLRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBL:

4.72

FLRT:

6.94

Коэф-т Сортино

FLBL:

7.20

FLRT:

11.41

Коэф-т Омега

FLBL:

2.20

FLRT:

3.35

Коэф-т Кальмара

FLBL:

10.09

FLRT:

17.95

Коэф-т Мартина

FLBL:

61.53

FLRT:

88.74

Индекс Язвы

FLBL:

0.14%

FLRT:

0.11%

Дневная вол-ть

FLBL:

1.84%

FLRT:

1.35%

Макс. просадка

FLBL:

-19.52%

FLRT:

-20.96%

Текущая просадка

FLBL:

-0.08%

FLRT:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.89%.


FLBL

С начала года

8.11%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

3.97%

1 год

8.47%

5 лет

5.22%

10 лет

N/A

FLRT

С начала года

8.89%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

3.89%

1 год

9.19%

5 лет

5.22%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLBL и FLRT

FLBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLBL c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLBL, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.726.94
Коэффициент Сортино FLBL, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.2011.41
Коэффициент Омега FLBL, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.203.35
Коэффициент Кальмара FLBL, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.0917.95
Коэффициент Мартина FLBL, с текущим значением в 61.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.5388.74
FLBL
FLRT

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 4.72, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 6.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72
6.94
FLBL
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и FLRT

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что сопоставимо с доходностью FLRT в 8.11%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
8.06%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.11%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FLBL и FLRT

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08%
-0.13%
FLBL
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и FLRT

Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39%
0.26%
FLBL
FLRT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab