PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с BFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с BFRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and BFRAX (BlackRock Floating Rate Income Fund) are both funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while BFRAX is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FLBL returned 5.18%/yr vs 4.75%/yr for BFRAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for BFRAX.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и BFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLBL показывает доходность 0.73%, а BFRAX немного выше – 0.75%.

FLBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.34%
3 года*
7.28%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

BFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.36%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и BFRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.73%3.59%8.26%14.83%-2.69%4.35%2.17%7.67%-1.63%
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		0.75%5.35%8.12%9.94%-1.43%3.59%2.39%8.60%-2.15%

Correlation

The correlation between FLBL and BFRAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

BlackRock Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с IGBHFLBL с FLOT
Часто сравнивают с BFRAX:
BFRAX с FFRIXBFRAX с SRLNBFRAX с FFRHXBFRAX с EIFAXBFRAX с VTTVXBFRAX с SPHYBFRAX с CLOZ

Доходность на риск

FLBL vs. BFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BFRAX
Ранг доходности на риск BFRAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c BFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBLBFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.96

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.11

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.57

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

8.03

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBL vs. BFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BFRAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и BFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBLBFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FLBL и BFRAX

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки BFRAX в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и BFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLBFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-44.69%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-1.70%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-2.81%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-6.43%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.11%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-6.79%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.54%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и BFRAX

Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLBFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.66%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.24%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.79%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

3.95%

+1.76%

Сравнение комиссий FLBL и BFRAX

FLBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BFRAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и BFRAX

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности BFRAX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		6.45%6.68%8.00%6.24%4.09%2.91%3.81%4.65%4.58%3.45%3.90%4.02%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.59%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and BFRAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBL has higher volatility (0.67%) compared to BFRAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs BFRAX's -44.69%.

BFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и BFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор