Сравнение JPIE с ABI
JPIE (JPMorgan Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 3.44% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between JPIE and ABI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. ABI — Ранг доходности на риск
JPIE
ABI
Сравнение JPIE c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.97 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и ABI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -0.95% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.19% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 1.27% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.27% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.27% | +2.25% |
Сравнение комиссий JPIE и ABI
JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и ABI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and ABI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: JPMorgan and VictoryShares. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор