Сравнение JPIB с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
JPIB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и USFR
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
JPIB vs. USFR — Ранг доходности на риск
JPIB
USFR
Сравнение JPIB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 14.37 | -12.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 42.77 | -40.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 10.64 | -9.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 103.21 | -101.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 658.56 | -652.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 14.37 | -12.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 8.63 | -7.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.57 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и USFR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и USFR
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и USFR
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -1.36% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -0.04% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -0.18% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.16% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.01% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и USFR
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.08% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.19% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.29% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.41% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.81% | +3.64% |