Сравнение JPIB с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JPIB и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 0.97% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JQUA
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JPIB vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPIB
JQUA
Сравнение JPIB c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.98 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.40 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JQUA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JQUA
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JQUA
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -32.92% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -11.55% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -22.47% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.57% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.23% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.36% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.42% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.57% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 16.71% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 15.61% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 18.10% | -13.65% |