Сравнение JPIB с IBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).
JPIB и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и IBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и IBND
И JPIB, и IBND имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
JPIB vs. IBND — Ранг доходности на риск
JPIB
IBND
Сравнение JPIB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.47 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.24 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.12 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.15 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и IBND составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и IBND
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IBND в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и IBND
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и IBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -35.62% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -6.75% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -34.32% | +22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -10.58% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.65% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.05% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и IBND
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.98% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.59% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 8.93% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 9.70% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 8.94% | -4.49% |