Сравнение JPIB с IBND
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. JPIB is actively managed, while IBND is passively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.83%/yr vs -1.50%/yr for IBND. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и IBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -1.08%.
JPIB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам JPIB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -1.08% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 7.24% |
Correlation
The correlation between JPIB and IBND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, JPIB and IBND have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. IBND — Ранг доходности на риск
JPIB
IBND
Сравнение JPIB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.42 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 1.16 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.36 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.15 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.15 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и IBND
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и IBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -35.62% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -6.75% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | -9.18% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -34.32% | +22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -9.45% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.64% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.46% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и IBND
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.08%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 6.15% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 7.97% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 9.74% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 8.94% | -4.50% |
Сравнение комиссий JPIB и IBND
И JPIB, и IBND имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и IBND
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IBND в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.74% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.02% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and IBND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.04%) compared to JPIB (1.08%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs IBND's -35.62%.
On 5-year performance, JPIB leads with 2.83% vs -1.50% for IBND. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.83% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIB and IBND have the same expense ratio: 0.50% per year.
JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.74% for IBND.
JPIB is categorized as Global Bonds, while IBND is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и IBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор