PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPIB с DGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIB и DGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIB и DGCB


2026 (YTD)202520242023
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
-0.74%8.19%3.48%5.22%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
-0.05%6.68%3.80%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью -0.05%.


JPIB

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.05%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*

DGCB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Dimensional Global Credit ETF

Сравнение комиссий JPIB и DGCB

JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.


Доходность на риск

JPIB vs. DGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DGCB
Ранг доходности на риск DGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c DGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIBDGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.48

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.45

+0.74

JPIB vs. DGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DGCB равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и DGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPIBDGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между JPIB и DGCB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и DGCB

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DGCB в 2.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
4.94%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF
2.85%3.43%4.72%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIB и DGCB

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и DGCB.


Загрузка...

Показатели просадок


JPIBDGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-3.50%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.08%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.90%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.78%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и DGCB

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеют волатильность 2.20% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPIBDGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.16%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

4.48%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.82%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.82%

-0.37%