Сравнение JPIB с DGCB
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JPIB returned 5.13% vs 6.04% for DGCB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DGCB.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью 1.22%.
JPIB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIB и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 0.74% | 8.19% | 3.48% | 5.22% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.22% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Correlation
The correlation between JPIB and DGCB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between JPIB and DGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. DGCB — Ранг доходности на риск
JPIB
DGCB
Сравнение JPIB c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.97 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.93 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и DGCB
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -3.50% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.08% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.65% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.80% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и DGCB
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.08%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.45% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.17% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.97% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.82% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.82% | -0.38% |
Сравнение комиссий JPIB и DGCB
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и DGCB
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DGCB в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.02% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and DGCB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGCB has higher volatility (1.45%) compared to JPIB (1.08%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs DGCB's -3.50%.
On 1-year performance, DGCB leads with 6.04% vs 5.13% for JPIB. On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 6.04% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.22% for DGCB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.20% for DGCB.
DGCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор