Сравнение JPIB с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JPIB и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 6.44% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и BBUS
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JPIB vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JPIB
BBUS
Сравнение JPIB c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.50 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.01 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и BBUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и BBUS
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и BBUS
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -35.35% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -12.12% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -25.46% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.86% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -5.57% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.61% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.39% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.54% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 18.33% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 17.04% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 19.75% | -15.30% |