Сравнение JPHY с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
JPHY и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHY и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHY и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHY и GHYB
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
JPHY vs. GHYB — Ранг доходности на риск
JPHY
GHYB
Сравнение JPHY c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.53 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между JPHY и GHYB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и GHYB
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и GHYB
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHY | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -21.48% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.27% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.61% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и GHYB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHY | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 5.54% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 7.68% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 8.35% | -5.26% |