Сравнение JPHY с FLRT
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JPHY returned 6.32% vs 5.44% for FLRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.83%.
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам JPHY и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 4.06% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.83% | 3.60% |
Correlation
The correlation between JPHY and FLRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. FLRT — Ранг доходности на риск
JPHY
FLRT
Сравнение JPHY c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.81 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.07 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 11.22 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и FLRT
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -20.96% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -1.78% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.41% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и FLRT
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.41% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.22% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.59% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.30% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 6.12% | -3.12% |
Сравнение комиссий JPHY и FLRT
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и FLRT
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FLRT в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 7.45% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and FLRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPHY has higher volatility (0.61%) compared to FLRT (0.41%). In terms of maximum drawdown, JPHY dropped -1.65% vs FLRT's -20.96%.
On 1-year performance, JPHY leads with 6.32% vs 5.44% for FLRT. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPHY has performed better with a 6.32% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
FLRT has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 5.91% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Pacific Life. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.69% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор