Сравнение JPHY с DJP
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. JPHY is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 29.06%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам JPHY и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 10.33% |
Correlation
The correlation between JPHY and DJP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. DJP — Ранг доходности на риск
JPHY
DJP
Сравнение JPHY c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | -0.00 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и DJP
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -78.35% | +76.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -33.63% | +33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -50.86% | +50.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 18.97% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 18.96% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 17.07% | -14.03% |
Сравнение комиссий JPHY и DJP
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и DJP
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and DJP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for DJP.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор