PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPHSX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHSX с VSIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JPHSX is a Bank Loan fund managed by JPMorgan, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, JPHSX returned 3.74%/yr vs 10.56%/yr for VSIAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JPHSX charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 3.74% против 10.56% соответственно.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.62%
С начала года
1.75%
1 год
2.78%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.74%

VSIAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
8.50%
С начала года
15.62%
1 год
24.54%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHSX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.75%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		15.62%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between JPHSX and VSIAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.31

The correlation between JPHSX and VSIAX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с DDFLXJPHSX с SAMBXJPHSX с FLYRXJPHSX с RSFYXJPHSX с XPTFXJPHSX с CAPIXJPHSX с CFOIX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

JPHSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPHSXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.53

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.86

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

10.17

-4.11

JPHSX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и VSIAX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHSXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-45.39%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-8.87%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-24.09%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-24.09%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-45.39%

+24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.46%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.49%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и VSIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHSXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.93%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

10.43%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

15.10%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

19.65%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

22.37%

-18.73%

Сравнение комиссий JPHSX и VSIAX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и VSIAX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VSIAX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		6.89%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.77%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

JPHSX and VSIAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (2.93%) compared to JPHSX (0.35%). In terms of maximum drawdown, JPHSX dropped -20.95% vs VSIAX's -45.39%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHSX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор