PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHSX с MLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both funds - JPHSX is a Bank Loan fund managed by JPMorgan, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, JPHSX returned 3.80%/yr vs 12.37%/yr for MLPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JPHSX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.37% соответственно.

JPHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.27%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.80%

MLPX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
23.31%
1 год
26.96%
3 года*
29.02%
5 лет*
21.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHSX и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.20%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.46%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between JPHSX and MLPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.23

The correlation between JPHSX and MLPX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с SPFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с DDFLXJPHSX с SAMBXJPHSX с FLYRXJPHSX с RSFYXJPHSX с CAPIX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

JPHSX vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.77

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.31

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

8.51

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

1.06

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.36

+0.74

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и MLPX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHSXMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-70.67%

+49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-8.18%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-16.77%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-19.72%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-64.70%

+43.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.25%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-16.62%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.18%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и MLPX

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.34%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHSXMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

6.60%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

11.80%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

15.39%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

20.09%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

26.50%

-22.85%

Сравнение комиссий JPHSX и MLPX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и MLPX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.01%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

JPHSX and MLPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.60%) compared to JPHSX (0.34%). In terms of maximum drawdown, JPHSX dropped -20.95% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHSX и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор