PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-2.84%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с FLYRXJPHSX с CAPIXJPHSX с LFRIXJPHSX с RCRIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JPHSX и JEPIX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JPHSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.51

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.82

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.77

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.70

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.48

+0.58

Корреляция

Корреляция между JPHSX и JEPIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и JEPIX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и JEPIX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-32.63%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-10.49%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-13.67%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.53%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.19%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.27%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.12%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.74%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

13.80%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

11.41%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

14.85%

-11.20%