PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с EIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.15% соответственно.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с FLYRXJPHSX с DFRTXJPHSX с RCRIXJPHSX с CAPIXJPHSX с LFRIX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE

Сравнение комиссий JPHSX и EIFAX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

JPHSX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXEIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.82

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.20

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.22

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.93

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EIFAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

1.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между JPHSX и EIFAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и EIFAX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и EIFAX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и EIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-40.28%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.45%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-7.63%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-24.22%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.18%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.28%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.79%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и EIFAX

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.83%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.31%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

3.10%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

4.45%

-0.80%