PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHSX с CSHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both funds - JPHSX is a Bank Loan fund managed by JPMorgan, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, JPHSX returned 5.04%/yr vs 5.40%/yr for CSHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JPHSX charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHSX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.39%.

JPHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.84%

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.00%
3 года*
5.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHSX и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.33%0.89%7.14%11.07%0.36%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.39%5.05%5.66%6.21%1.39%

Correlation

The correlation between JPHSX and CSHI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с DFRTXJPHSX с SAMBXJPHSX с DDFLXJPHSX с RSFYXJPHSX с FLYRXJPHSX с CAPIXJPHSX с XPTFX
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с HIGHCSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

JPHSX vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPHSXCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
5.63

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
10.15

-8.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

2.56

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

23.70

-21.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

126.95

-119.81

JPHSX vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и CSHI

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHSXCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-1.69%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.21%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-1.69%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.03%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.04%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и CSHI

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) имеют волатильность 0.33% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHSXCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.60%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

0.90%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.33%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

1.33%

+2.32%

Сравнение комиссий JPHSX и CSHI

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и CSHI

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности CSHI в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		5.31%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.00%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%

Часто задаваемые вопросы

JPHSX and CSHI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHI has higher volatility (0.33%) compared to JPHSX (0.33%). In terms of maximum drawdown, JPHSX dropped -20.95% vs CSHI's -1.69%.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHSX и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор