Сравнение JPHSX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | 0.36% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и CSHI
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
JPHSX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
JPHSX
CSHI
Сравнение JPHSX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.65 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.92 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.99 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.21 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 28.78 | -27.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.65 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 4.09 | -3.03 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и CSHI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и CSHI
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и CSHI
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -1.69% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -1.69% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.03% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.19% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и CSHI
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.39% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.68% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.01% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 1.35% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.35% | +2.30% |