Сравнение JPHSX с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям DFRTX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.18% соответственно.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и DFRTX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
JPHSX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
JPHSX
DFRTX
Сравнение JPHSX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.96 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.52 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.77 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 10.38 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.96 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 2.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и DFRTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и DFRTX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и DFRTX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -31.11% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.02% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -6.44% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -21.32% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.16% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.46% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и DFRTX
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.73% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.36% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.20% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.04% | -0.39% |