PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 16.56% против 10.37% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-3.49%
1 год
16.90%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий JPGSX и RYGRX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.79

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

5.82

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между JPGSX и RYGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и RYGRX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и RYGRX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-54.22%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.86%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-36.57%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-36.63%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-6.98%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-9.48%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и RYGRX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.81%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.53%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

15.25%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

25.40%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

23.34%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

22.71%

-2.10%