Сравнение JPFP с RSST
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и RSST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | -4.18% |
Correlation
The correlation between JPFP and RSST is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. RSST — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSST
Сравнение JPFP c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и RSST
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -30.80% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -7.59% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -6.02% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.60% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.50% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.50% | -2.03% |
Сравнение комиссий JPFP и RSST
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и RSST
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.99% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JPFP and RSST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.99% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор