Сравнение JPFP с RSST
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и RSST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | -1.70% |
Correlation
The correlation between JPFP and RSST is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. RSST — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSST
Сравнение JPFP c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и RSST
Максимальная просадка JPFP за все время составила -6.04%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.04% | -30.80% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.21% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -6.03% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 23.48% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 24.33% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 24.33% | -5.06% |
Сравнение комиссий JPFP и RSST
JPFP берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и RSST
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and RSST have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.99% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор