Сравнение JPFP с JPST
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JPST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -4.11% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.24% |
Correlation
The correlation between JPFP and JPST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPST
Сравнение JPFP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 134.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JPST
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -3.28% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.08% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 0.55% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 0.58% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 0.93% | +21.37% |
Сравнение комиссий JPFP и JPST
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JPST
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JPST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор