Сравнение JPFP с JPLD
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JPLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -4.11% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between JPFP and JPLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение JPFP c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPFP | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JPLD
Максимальная просадка JPFP за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -1.17% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.21% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.15% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 1.47% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 1.83% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 1.83% | +20.47% |
Сравнение комиссий JPFP и JPLD
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JPLD
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JPLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор