Сравнение JPFP с JPLD
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и JPLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.07% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | -0.06% |
Correlation
The correlation between JPFP and JPLD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JPFP
JPLD
Сравнение JPFP c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 3.25 | +6.50 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и JPLD
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -1.17% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.12% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.15% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 1.47% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 1.83% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 1.83% | +9.56% |
Сравнение комиссий JPFP и JPLD
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и JPLD
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and JPLD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор