Сравнение JPFP с HELO
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и HELO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.65% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between JPFP and HELO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPFP
HELO
Сравнение JPFP c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.23 | 1.63 | +12.59 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и HELO
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -10.89% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.32% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.18% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 6.20% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 7.95% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 7.95% | +2.14% |
Сравнение комиссий JPFP и HELO
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и HELO
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and HELO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор