Сравнение JPFP с BBUS
JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPFP is a Systematic Trend fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JPFP is actively managed, while BBUS is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JPFP charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности JPFP и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPFP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPFP и BBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.07% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between JPFP and BBUS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPFP vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JPFP
BBUS
Сравнение JPFP c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPFP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 0.84 | +8.91 |
Просадки
Сравнение просадок JPFP и BBUS
Максимальная просадка JPFP за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPFP и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPFP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -35.35% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.28% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.45% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPFP и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPFP | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.87% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 17.03% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 19.59% | -8.20% |
Сравнение комиссий JPFP и BBUS
JPFP берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPFP и BBUS
JPFP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPFP and BBUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for JPFP.
JPFP is categorized as Systematic Trend, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for JPFP and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для JPFP и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор